山中システム吉田予想！ [投資]
あ〜暑い。今日（２３日）は、名古屋で開催されました、
FX業者のMJの為替実践セミナーに行ってきました〜。
今回は二部制。講師は、もうおなじみの山中康司氏と、
いつも「デイリーレポート」を参考にさせていただいている吉田恒氏。
山中さんは毎回なので毎月MJのセミナーで名古屋に来ていますね。
吉田さんは２カ月ごとに名古屋に来てくれています。
まずは第一部、山中さんの「ディールブックFXとエクセルを使った
短期テクニカル売買入門」。ディールブックFXとは、GFT社が提供している
FXの取引ソフトのことです。エクセルは、いわずと知れた表計算ソフト。
テクニカル分析を使ったシステム売買を検証しました。
期間は過去５年、取引時間は午前９時、スワップ金利、スリッページは除外、
米ドル・円相場の１万通貨単位での取引という共通事項でやっています。
６日ピボット移動平均を使った取引では、その傾きが下向きから上向きに
変化したら買い。その逆は売り。買いからのみの新規ポジション取り。
ポジションを持ってから最も高い安値から過去３日間の平均レンジを引いた値が
ストップロスの値になり、必然的にトレーリング・ストップとなります。
なおかつ、新規ポジションの値から250ポイント上をリミットとしています。
ちなみに「ピボット」とは、その日の高値と安値と終値を足して３で割った値。
それを６日の移動平均にしたものを使っているわけです。
その検証結果は、総トレード回数１０２回で、勝ちトレード数が５０回、
負けトレード数が５２回。勝率は49％で負け越しですね。
それでも損益はプラス40,7000円となっています。
もうひとつ、ラーゲル移動平均のクロスを使った取引も検証しています。
ラーゲル移動平均については、ちょっと計算がややこしいので、
ここでは細かいことは省略させていただきます（＾。＾；）。
FIR値がFilt値を下から上へクロスしたら買い、その逆が売り。
新規ポジションの値から55ポイントの損でストップロスです。
検証結果は、総トレード回数が１４６回で、勝ちトレード数が４３回、
負けトレード数が１０３回。勝率は29.5％で完全な負け越しです。
それでも損益はプラス492,800円となっています。
以前にこういったシステム売買を検証をしたときにもそうでしたが、
取引自体は負け越しているのにもかかわらず、損益はプラスとなっています。
やっぱり、勝率など関係なく、含み損は小さく切って、含み益は大きく育てる…
当たり前かもしれませんが、これが投資で成功する、大失敗しない秘訣なんですね！
自分は今のところ、テクニカル指標は参考にしても、
システム売買は行っていません。でも、その有用性はひしひしと感じております。
山中さんもいわれていました、テクニカル（システム）売買のメリット。
・明確な売買ルールを定めることで、主観や感情に左右されない取引を実行できる。
・過去の検証を行うことで、将来の収益に対する安心感を持てる。
ただし、現在のルールが将来も有効であり続ける保証はないとも。
システムには手をかけて、随時見直しも必要であると。
そうそう、今回はエクセルを使って売買シグナルを表示させていたのですが、
そもそもこちら、パソコンにエクセルが入っていないんですよね〜（＾。＾；）。
今年になってウィンドウズパソコンを買う段階では必要に感じなかったので、
エクセル（オフィス）なしにしました。そして今も、必要性は感じていません。
でも、自分でテクニカル指標に手を加えて工夫して使うことができるし、
取引損益も入力しておけばすぐ合計などわかるし、何かと便利そうですね。
暇があったら、Macに入っている表計算ソフトでも使ってみようかなぁ〜。
はい、ようやく次。第二部は吉田さんの、
「ドル・円、ユーロ、高金利通貨の短中期展望」です！
まずは米ドルの短中期展望。最初に結論をいってしまうと、
今後のドル・円相場、「まだよくわからない」んだそうで！
しかし、９月１０月で今後の大きな流れが決まると。前回と同じですね…。
「８月のドル安」、これは今年は当てはまらないのでは、とのこと。
理由は、アメリカの政策金利の高さと、最近のドルの割安感。
８月中旬に集中する米国債償還も、再投資があり得るということです。
なおかつ、今月はドル・円相場、まだ2.8円しか動いていない。
平均値幅を考えると、目先、117円〜118円まで上昇もあると。
ただ、値幅的にはその逆、113円台まで下落することも考えられ、
大相場が想定される９月を前に、どうせわずかな値幅しか取れないなら、
「やらないほうがいい、力むとよくないカナ」なんていっていました。
アメリカの雇用統計とFOMCについては、結果が悪ければドル売り、
金利が下がればドル売りと思われがちだが、実際はそうではないとのこと。
今年については、雇用統計で相場の基調が変わっているのは間違いない。
つまり、次回の雇用統計発表までにドルが上昇していれば、
雇用統計発表をきかっけにドルが下落する可能性が大きいだろうと。
政策金利が利下げ局面に入ってもドルが買われるというのは、
前回と同じ見解。金利安→債権が買われる→債券高＝ドル高。
そして、９月以降がドル・円相場の分かれ目となるようです。
今のドル・円相場は113円〜117円でもみ合っている状態ですが、
９月１０月でそれまでの高値か安値を抜けてきたら、その方向への相場になると。
なおかつ、過去１０年の２カ月のドル・円相場の方向性を見ると、
９月１０月、１０月１１月と２カ月連続で同じ方向だった年が８回。
今年もこの時期に方向性が決まって、大相場になるとのことでした。
前回と同じだったのが、９５年からの金相場とドル実効相場との相似性。
これに当てはまれば、今後は二番底を打って大幅なドル高になると。
もうひとつ、ドル・円の実勢相場と日米卸売物価基準の購買力平価（PPP）を
重ねて見ると、過去２０年、PPPの値が絶対天井となって上抜けておらず、
今のドル・円相場の水準はもう天井圏だという分析。これならドル安。
どちらかといえば、吉田さんは後者を推しているようです。
ユーロ、ポンド、オセアニア通貨の見通しは？
ユーロ、ポンド、オーストラリアドルのシカゴIMMの数値を見ても、
やはり買われ過ぎだという見解。過去になかったくらいの買われ過ぎだそうです。
時代の変わり目、何かの革命でなければ、これはバブルだと。
過去１５年の対円通貨の年足を見て、
ニュージーランドドルについても言及されていました。
今年は80円台の始値なのですが、これを下回った状態、
つまりは陰線で今年を終えてしまうと、あと３年４年は
陰線が続くのでは…というのが吉田さんの予想です。
ほかには…話は米ドルに戻りますが、
「アメリカの住宅バブル破裂懸念」、
「アメリカの政策金利の再利上げはもうない」、
「中国の人民元切り上げが近い？９月のG7前にも？」、
「中国はポールソン財務長官を高く評価しているが、
外圧によってではなく、国内要因での人民元切り上げになる」、
「ドル高局面であれば、人民元切り上げでドル安に変わるわけではない。
が、一時的な下落（円高）は想定しておいたほうがいい」、とのこと。
これらは吉田さんが最近ニューヨークから持ち帰った実感も含む〜。
ふぅ、以上、セミナーの内容はこんなところです！
じつは今回、セミナー参加申し込みをすると送られてくる招待状が
何かの手違いか届いていなかったのですが、招待状がなくても
快く受け付けていただけました。飛び込みでも何とかなるのかな？！
しかも、また1,000円分のQUOカードをもらえちゃいましたよ〜！
そしてそして、今回は二部制だったので軽食付きでした！
以前に出たお弁当と同じだったけれど、これがうれしいんですよね〜。
当然セミナーは無料だし、ほんと、MJさんには感謝しています！
そのお世話になりっぱなしのMJなんですが、
じつは先日、メールがありまして、昨年末に済ませてあったGFTの
口座開設手続きが、６カ月経って無効になってしまったようです！
まぁ、いっかぁ。当面はディールブックを使う予定もなかったもんなぁ。
でも！今後もMJさんの為替実践セミナーには参加させていただきますよ〜！
FX業者のMJの為替実践セミナーに行ってきました〜。
今回は二部制。講師は、もうおなじみの山中康司氏と、
いつも「デイリーレポート」を参考にさせていただいている吉田恒氏。
山中さんは毎回なので毎月MJのセミナーで名古屋に来ていますね。
吉田さんは２カ月ごとに名古屋に来てくれています。
まずは第一部、山中さんの「ディールブックFXとエクセルを使った
短期テクニカル売買入門」。ディールブックFXとは、GFT社が提供している
FXの取引ソフトのことです。エクセルは、いわずと知れた表計算ソフト。
テクニカル分析を使ったシステム売買を検証しました。
期間は過去５年、取引時間は午前９時、スワップ金利、スリッページは除外、
米ドル・円相場の１万通貨単位での取引という共通事項でやっています。
６日ピボット移動平均を使った取引では、その傾きが下向きから上向きに
変化したら買い。その逆は売り。買いからのみの新規ポジション取り。
ポジションを持ってから最も高い安値から過去３日間の平均レンジを引いた値が
ストップロスの値になり、必然的にトレーリング・ストップとなります。
なおかつ、新規ポジションの値から250ポイント上をリミットとしています。
ちなみに「ピボット」とは、その日の高値と安値と終値を足して３で割った値。
それを６日の移動平均にしたものを使っているわけです。
その検証結果は、総トレード回数１０２回で、勝ちトレード数が５０回、
負けトレード数が５２回。勝率は49％で負け越しですね。
それでも損益はプラス40,7000円となっています。
もうひとつ、ラーゲル移動平均のクロスを使った取引も検証しています。
ラーゲル移動平均については、ちょっと計算がややこしいので、
ここでは細かいことは省略させていただきます（＾。＾；）。
FIR値がFilt値を下から上へクロスしたら買い、その逆が売り。
新規ポジションの値から55ポイントの損でストップロスです。
検証結果は、総トレード回数が１４６回で、勝ちトレード数が４３回、
負けトレード数が１０３回。勝率は29.5％で完全な負け越しです。
それでも損益はプラス492,800円となっています。
以前にこういったシステム売買を検証をしたときにもそうでしたが、
取引自体は負け越しているのにもかかわらず、損益はプラスとなっています。
やっぱり、勝率など関係なく、含み損は小さく切って、含み益は大きく育てる…
当たり前かもしれませんが、これが投資で成功する、大失敗しない秘訣なんですね！
自分は今のところ、テクニカル指標は参考にしても、
システム売買は行っていません。でも、その有用性はひしひしと感じております。
山中さんもいわれていました、テクニカル（システム）売買のメリット。
・明確な売買ルールを定めることで、主観や感情に左右されない取引を実行できる。
・過去の検証を行うことで、将来の収益に対する安心感を持てる。
ただし、現在のルールが将来も有効であり続ける保証はないとも。
システムには手をかけて、随時見直しも必要であると。
そうそう、今回はエクセルを使って売買シグナルを表示させていたのですが、
そもそもこちら、パソコンにエクセルが入っていないんですよね〜（＾。＾；）。
今年になってウィンドウズパソコンを買う段階では必要に感じなかったので、
エクセル（オフィス）なしにしました。そして今も、必要性は感じていません。
でも、自分でテクニカル指標に手を加えて工夫して使うことができるし、
取引損益も入力しておけばすぐ合計などわかるし、何かと便利そうですね。
暇があったら、Macに入っている表計算ソフトでも使ってみようかなぁ〜。
はい、ようやく次。第二部は吉田さんの、
「ドル・円、ユーロ、高金利通貨の短中期展望」です！
まずは米ドルの短中期展望。最初に結論をいってしまうと、
今後のドル・円相場、「まだよくわからない」んだそうで！
しかし、９月１０月で今後の大きな流れが決まると。前回と同じですね…。
「８月のドル安」、これは今年は当てはまらないのでは、とのこと。
理由は、アメリカの政策金利の高さと、最近のドルの割安感。
８月中旬に集中する米国債償還も、再投資があり得るということです。
なおかつ、今月はドル・円相場、まだ2.8円しか動いていない。
平均値幅を考えると、目先、117円〜118円まで上昇もあると。
ただ、値幅的にはその逆、113円台まで下落することも考えられ、
大相場が想定される９月を前に、どうせわずかな値幅しか取れないなら、
「やらないほうがいい、力むとよくないカナ」なんていっていました。
アメリカの雇用統計とFOMCについては、結果が悪ければドル売り、
金利が下がればドル売りと思われがちだが、実際はそうではないとのこと。
今年については、雇用統計で相場の基調が変わっているのは間違いない。
つまり、次回の雇用統計発表までにドルが上昇していれば、
雇用統計発表をきかっけにドルが下落する可能性が大きいだろうと。
政策金利が利下げ局面に入ってもドルが買われるというのは、
前回と同じ見解。金利安→債権が買われる→債券高＝ドル高。
そして、９月以降がドル・円相場の分かれ目となるようです。
今のドル・円相場は113円〜117円でもみ合っている状態ですが、
９月１０月でそれまでの高値か安値を抜けてきたら、その方向への相場になると。
なおかつ、過去１０年の２カ月のドル・円相場の方向性を見ると、
９月１０月、１０月１１月と２カ月連続で同じ方向だった年が８回。
今年もこの時期に方向性が決まって、大相場になるとのことでした。
前回と同じだったのが、９５年からの金相場とドル実効相場との相似性。
これに当てはまれば、今後は二番底を打って大幅なドル高になると。
もうひとつ、ドル・円の実勢相場と日米卸売物価基準の購買力平価（PPP）を
重ねて見ると、過去２０年、PPPの値が絶対天井となって上抜けておらず、
今のドル・円相場の水準はもう天井圏だという分析。これならドル安。
どちらかといえば、吉田さんは後者を推しているようです。
ユーロ、ポンド、オセアニア通貨の見通しは？
ユーロ、ポンド、オーストラリアドルのシカゴIMMの数値を見ても、
やはり買われ過ぎだという見解。過去になかったくらいの買われ過ぎだそうです。
時代の変わり目、何かの革命でなければ、これはバブルだと。
過去１５年の対円通貨の年足を見て、
ニュージーランドドルについても言及されていました。
今年は80円台の始値なのですが、これを下回った状態、
つまりは陰線で今年を終えてしまうと、あと３年４年は
陰線が続くのでは…というのが吉田さんの予想です。
ほかには…話は米ドルに戻りますが、
「アメリカの住宅バブル破裂懸念」、
「アメリカの政策金利の再利上げはもうない」、
「中国の人民元切り上げが近い？９月のG7前にも？」、
「中国はポールソン財務長官を高く評価しているが、
外圧によってではなく、国内要因での人民元切り上げになる」、
「ドル高局面であれば、人民元切り上げでドル安に変わるわけではない。
が、一時的な下落（円高）は想定しておいたほうがいい」、とのこと。
これらは吉田さんが最近ニューヨークから持ち帰った実感も含む〜。
ふぅ、以上、セミナーの内容はこんなところです！
じつは今回、セミナー参加申し込みをすると送られてくる招待状が
何かの手違いか届いていなかったのですが、招待状がなくても
快く受け付けていただけました。飛び込みでも何とかなるのかな？！
しかも、また1,000円分のQUOカードをもらえちゃいましたよ〜！
そしてそして、今回は二部制だったので軽食付きでした！
以前に出たお弁当と同じだったけれど、これがうれしいんですよね〜。
当然セミナーは無料だし、ほんと、MJさんには感謝しています！
そのお世話になりっぱなしのMJなんですが、
じつは先日、メールがありまして、昨年末に済ませてあったGFTの
口座開設手続きが、６カ月経って無効になってしまったようです！
まぁ、いっかぁ。当面はディールブックを使う予定もなかったもんなぁ。
でも！今後もMJさんの為替実践セミナーには参加させていただきますよ〜！
こんばんは。
詳細なセミナー報告ありがとうございます。
＞９月１０月でそれまでの高値か安値を抜けてきたら、その方向への相場になると。
なるほど、私もドル円は最近ポジション持っていないのです
が、もしポジする場合は９月中くらいは様子見がいいのでしょうね。きっと。
＞ユーロ、ポンド、オーストラリアドルのシカゴIMMの数値を見ても、
＞やはり買われすぎだという見解。過去になかったくらいの買われすぎだそうです。
私はオージがお得意様となっているので注意します。
by トルネード (2006-08-23 21:40)
トルネードさん、こんばんは〜。
今回の吉田先生の話、前のセミナーと内容は
あまり変わらなかったのですが、話を聞いて再確認。
今後のシナリオを立てやすくなったかなぁと思っています。
オージーさんはまだいいと思いますよ。
自分はほぼ“掟”として手出し無用としていますが、
みなさん外貨投資で買い持ちが多いと思われる、
キウイちゃんが心配。でも、円安なら問題ないかなぁ？
しっかし吉田サン…ドル・円相場、「まだわからない」って、
ごもっとも！正直すぎて、素敵です（＾。＾；）！
by teln (2006-08-23 22:10)
おはようございます。
セミナーの報告、ご苦労様です。
確かに内容としては自分は前日参加した
オリックス証券のオンラインセミナーと同じようですね。
勝負はやっぱり9月、10月ですね。
けど、冷静に考えると10月頃に上か下に抜けたら
今年はその流れになるっていうけどその時で今年は
後2ヶ月しかなくある意味当たり前の予想ですね。
セミナーで言っていることってほんと天邪鬼の聞き方を
すると当たり前のことも言ってますよね。
MJの口座、無効になったんですね。自分は今は
チャートを見るためのメイン口座で大活躍していますよ。
やっぱりここのチャートは見やすいですよね。
by ヒロシ (2006-08-24 05:55)
めずらしくちょっと早起きしています（＾。＾；）！
ヒロシさん、おはようございます〜。
いや、あまのじゃくな聞き方、裏読みすることは、
何事においてもいいことだと思いますよ〜。
そうそう、ドル・円相場、１０月までに流れが決まったら、
反対方向にはもう１年は戻ってこないことが多いらしいので、
それまでに塩漬けポジションをどうするか決めたいですね。
MJでのGFT口座は〜、必要に感じたらまた手続きします！
by teln (2006-08-24 06:42)